En está ocasión quería presentarles mi sistema de tranding preferido (ROCHR), acá vamos:
Es un sistema de 3 pantallas que vengo desarrollando desde el 2009 y actualmente es una de los que más utilizó y con el que mejores resultados he obtenido. Los sistemas de 3 pantallas fueron desarrollados por Alexander Elder en la década de los 80s; sin embargo, a partir de esa base se pueden hacer diversas variantes.
La ventaja de utilizar un sistema de 3 pantallas consiste en que se puede tener una perspectiva temporal más amplia y no caer en el sesgo del corto o largo plazo. Este sistema consiste en operar con 3 pantallas o ventanas en simultáneo. En la primera pantalla se hace un análisis de la tendencia de un período más amplio, en mi caso en particular utilizó un gráfico diario de velas japonesas con un oscilador estocástico. La función de la primera pantalla es indicarme que días puedo operar, es decir que momento la tendencia es alcista y favorable para el trading, por lo que solamente realizó operaciones cuando el oscilador estocástico muestra fases alcistas en el valor.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución del ETF (ERX) desde inicios de junio del 2011 hasta inicios de diciembre. De acuerdo al sistema solo se debería realizar operaciones en los período coloreados de color azul, es decir cuando el estocástico muestra períodos alcistas.
Luego de establecer en que períodos se puede operar, se utiliza la segunda pantalla para determinar en que momentos realizar las operaciones (compra y venta), en este caso utilizó un gráfico de velas japonesas de 30 minutos con un oscilador estocástico, y realizó las operaciones conforme el indicador muestre señales de compra y venta.
A continuación se muestra el gráfico de ERX de velas japonesas de 30 minutos para el período de 10 de octubre al 3 de noviembre (que de acuerdo a la pantalla 1 es un período propicio para operar). En el gráfico las señales de compra están representadas por las flechas azules, mientras que las señales de venta por las flechas rojas. Como se puede apreciar en este lapso de tiempo se habrán realizado 4 operaciones exitosas con las siguientes rentabilidades +9,1%, +7,1%, +6,1% y +1,7%.
Finalmente, para la tercera pantalla utilizó un gráfico de velas japonesas de 1 minuto que tiene como principal función determinar exactamente y con una mayor precisión el momento exacto de compra y venta, así como también para la fijación de los indispensables stop loss, en está ocasión no voy a mostrar el gráfico de velas de 1 minuto, porque sería poco claro y engorroso.
Para la utilización de este sistema es importante tener en cuenta otras reglas como la utilización de stop loss, por lo general los utilizó entre 1,8% y 2,0%, no me permito arriesgar más de esa cantidad en una sola operación. Otra regla que suelo utilizar es de solo realizar operaciones cuando el estocástico confirme señal de compra y la nueva vela sea superior a la anterior, si no se cumple está condición no suelo comprar (no suelo comprar en caídas), en todo caso espero a que la vela supere a la anterior para abrir posiciones.
Bueno y para finalizar quiero comentarle de los resultados que he obtenido con este sistema. En el 2009 la rentabilidad fue de 83,1% con un 65% de aciertos, en el 2010 la rentabilidad fue de 98,7% con el 70% de aciertos. Para el 2011 no espero tan buenos resultados por lo complicado que ha sido el año pero de todas maneras serán buenas cifras.
Como pueden ver es un sistema que no es perfecto, pero el porcentaje de aciertos es muy superior al de los errores, es un sistema diseñado más que nada para preservar el capital y recién a partir de allí buscar ganancias, debido a que solo nos deja operar en período alcistas. Este sistema puede ser replicado y adaptado a otros valores, el único requisito es que sean papeles con niveles de negociación importantes. Bueno y como último comentario hay que recordar que para la utilización de sistemas de trading desde el más sencillo al más avanzado la disciplina es lo más importante, seguir las reglas a pesar de todo.
